Exponentielles Konzentration in stochastischer Approximation

Wenn der Gradient einer Zielfunktion beim Optimum nicht verschwindet, zeigen stochastische Approximationsverfahren wie Projected Stochastic Gradient Descent, Kiefer-Wolfowitz und Stochastic Frank-Wolfe eine exponentielle Konzentration um das Optimum anstelle der typischen asymptotischen Normalverteilung.