Effiziente Modellreduktion für das Heston-Modell der stochastischen Volatilität

Die Studie vergleicht zwei Methoden der Modellreduktion, die Proper Orthogonal Decomposition (POD) und die Dynamic Mode Decomposition (DMD), für das Heston-Modell zur Optionspreisbestimmung. Die Ergebnisse zeigen, dass POD im Allgemeinen genauere Lösungen liefert, DMD jedoch eine höhere Recheneffizienz aufweist.