深層学習を用いた傾向を持つVAR(ベクトル自己回帰)モデルの提案

本論文では、時系列データの傾向と依存構造を同時に推定する新しい深層学習ベースのアプローチを提案する。長短期記憶(LSTM)ネットワークを用いて、最尤推定法により傾向と VAR パラメータを推定する。