옵션 가격 결정 이론

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본 논문에서는 지역-확률 변동성 모델에서 실현 변동성에 대한 옵션 가격의 단기 만기 점근선을 대변동 이론을 사용하여 도출하고, 무상관 및 상관 브라운 노이즈 사례에 대한 분석 솔루션을 제시합니다.

본 논문은 옵션 가격 결정 이론의 근간을 이루는 블랙-숄즈-머튼 모델의 핵심 가정인 '자체 조달 조건'에 대한 근본적인 의문을 제기하며, 해당 모델의 치명적인 결함을 지적하고 그에 따른 학계 및 금융 시장 참여자들의 인식 전환을 촉구합니다.

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