核心概念
양자 진폭 추정 방법을 활용하여 레인보우 옵션의 가격을 효율적으로 책정할 수 있는 양자 회로 구현 방법을 제안한다.
摘要
이 논문은 다중 자산 파생상품인 레인보우 옵션의 가격 책정을 위한 새로운 양자 컴퓨팅 기반 접근 방식을 소개한다. 반복적 양자 진폭 추정(Iterative Quantum Amplitude Estimation, IQAE) 방법을 활용하여 종단 간 양자 회로 구현을 제시하며, 가격 공간으로의 전환을 지연시킴으로써 효율성을 높인다. 또한 지수 함수 처리를 위한 두 가지 진폭 로딩 기술을 분석한다. IBM QASM 시뮬레이터에서 수행한 실험을 통해 제안한 양자 가격 모델의 타당성을 검증하며, 양자 금융 분야의 발전에 기여한다.
統計資料
첫 번째 자산의 초기 가격은 $193.97이다.
두 번째 자산의 초기 가격은 $189.12이다.
첫 번째 자산의 일일 로그 수익률 평균은 5.096 × 10^-4이고, 공분산 행렬의 관련 값은 [3.35, 2.57] × 10^-4이다.
두 번째 자산의 일일 로그 수익률 평균은 6.255 × 10^-4이고, 공분산 행렬의 관련 값은 [2.57, 4.18] × 10^-4이다.
옵션의 만기일은 시작일로부터 250일 후이다.
행사 가격 K는 $190이다.
引述
"양자 컴퓨팅은 금융 분야에 상당한 영향을 미칠 수 있는 잠재력을 지니고 있다. 파생상품 가격 책정과 같은 작업에서 양자 알고리즘이 클래식 컴퓨터보다 효율적일 수 있다."
"레인보우 옵션은 다중 기초자산을 가진 파생상품으로, 상관관계 옵션이나 바스켓 옵션과 구별된다. 레인보우 옵션은 최선 또는 최악의 기초자산 성과에 따라 콜 또는 풋 옵션의 권리를 부여한다."