深度利率模型校準

本文提出了兩種利用深度學習技術校準G2++模型參數的方法。第一種方法間接使用零息債券和遠期利率的協方差和相關係數作為模型參數的觀察量。第二種方法直接使用零息利率曲線作為觀察量。兩種方法都優於傳統的校準方法,在精度和計算效率方面都有顯著提升。