본 연구는 알려진 한계 분포와 추가적인 다중 자산 옵션 가격 정보를 활용하여 모델 독립적 상한 및 하한을 개선하는 방법을 제안한다. 이를 위해 자산 가격 간 의존성 불확실성과 시장에서 거래되는 다중 자산 옵션 가격 정보를 결합한다. 이를 통해 보다 현실적이고 실용적인 접근법을 제시한다.
