Die Autoren betrachten ein eindimensionales, instationäres Wärmeleitungsproblem. Sie wenden einen Bayesschen Schätzansatz an, der Systemsimulation und Markov-Ketten-Monte-Carlo-Abtastung (MCMC) miteinander verknüpft.
Sie untersuchen den Einfluss verschiedener Modellklassen - kubische Polynome und stückweise lineare Funktionen - sowie deren Parametrisierung und unterschiedlicher Arten von Vordinformationen - von uninformativ bis informativ.
Stückweise lineare Funktionen erfordern mehr zu schätzende Parameter (Leitwerte) als die vier Parameter (Koeffizienten oder Leitwerte), die für kubische Polynome benötigt werden. Die erstere Modellklasse ist flexibler, erfordert aber mehr MCMC-Abtastungen. Während die Parametrisierung von Polynomen mit Koeffizienten natürlicher erscheinen mag, erweist sich die Parametrisierung mit Leitwerten für die Spezifikation von Vordinformationen als weitaus natürlicher. Eine robuste Schätzung ist für alle Modellklassen und Parametrisierungen möglich, solange die Vordinformationen genau oder nicht zu informativ sind. Gaußsche Markov-Zufallsfeld-Priors sind besonders gut für stückweise lineare Funktionen geeignet.
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