標普 500 指數每日報酬率波動性之探討：市場效率與槓桿 ETF 投資策略分析
長期來看，市場力量可能會持續推升標普 500 指數的每日波動性，直到超過一個特定門檻，使得每日槓桿 ETF 無法超越標準標普 500 ETF 的績效。
ラウル・パル氏：仮想通貨は今まさに「バナナゾーン」、しかし真の興奮はこれから
著名仮想通貨投資家ラウル・パル氏は、現在の仮想通貨市場は低いボラティリティが続く「バナナゾーン」であり、2025年3月までの上昇相場が予想される一方で、その後は税金支払いの影響で下落に転じる可能性があると述べています。
競爭環境中最佳股票倉位建立策略
本文旨在探討在競爭激烈的股票市場中，交易者如何根據對手的交易策略，制定最佳的股票倉位建立策略，以最小化交易成本。
算術遠期利率近似值的理論 обоснование 備註
本文探討了使用隔夜 (ON) 遠期利率 (Fk) 的加權平均值來近似算術遠期利率 (Fa) 的理論 обоснование。
共通特定分位リスク
株式リターンの分布の異なる分位には、ボラティリティやダウンサイドリスクでは十分に捉えられない、共通の異質なリスクが存在し、投資家はこれらのリスクに対して異なるリスクプレミアムを要求する。
論資訊效率型股票市場的局限性：來自圖表分析師-基本面分析師模型的新見解
股票市場並非完全資訊效率型，圖表分析師和基本面分析師的交易行為會導致持續性或震盪性的股票定價偏差。
情報効率的な株式市場の限界に関する考察：チャーティスト-ファンダメンタリストモデルからの新たな知見
株式市場は、チャーティストとファンダメンタリストの市場における影響力に応じて、非ファンダメンタルな固定値への収束、ファンダメンタル値周りの変動、または発散といった多様な挙動を示す可能性があり、常に情報効率的であるとは限らない。
清算機関における清算会員のデフォルト解消： ラドナー均衡アプローチ
本稿では、中央清算機関（CCP）における清算会員のデフォルト発生時の効率的な処理方法を、市場参加者の行動と資産価格の関係性を分析する経済学的枠組みである、ラドナー均衡モデルを用いて考察しています。
超越買賣價差：對價差預測和全球中價現象的策略見解
本文引入並分析了新的高頻價差指數 TMOBBAS 和 GMP，它們捕捉了訂單簿不同深度價差變化的動態，並證明了其對數收益呈現重尾分佈特性，為金融市場動態和風險管理策略提供了見解。
ビッド・アスクスプレッドを超えて：スプレッド予測とグローバルミッドプライス現象への戦略的洞察
本稿では、従来のビッド・アスクスプレッド（BAS）とミッドプライスの概念を拡張し、総注文板ビッド・アスクスプレッド（TMOBBAS）とグローバルミッドプライス（GMP）という新しい指標を導入し、高頻度取引データを用いてこれらの指標の特性や市場のダイナミクス、リスク管理への影響を分析しています。
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