
15년간의 금융 뉴스 데이터를 활용한 특화된 금융 워드 임베딩 모델인 FinText를 통해 변동성 예측의 정확도를 향상시킬 수 있다.


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금융-워드-임베딩을-통한-머신러닝-기반-변동성-예측


금융 워드 임베딩을 통한 머신러닝 기반 변동성 예측



로그 헤스톤 모델을 사용하여 월별 평균 VIX와 주가 지수 수익률을 효과적으로 모델링하고 예측할 수 있습니다.



월별 평균 VIX 예측을 위한 로그 헤스톤 모델



본 논문에서는 금융 수익률의 변동성과 분위수를 예측하는 데 있어 왜도-t 분포를 사용한 실현 확률 변동성(RSV) 모델의 우수성을 보여줍니다.



개선된 변동성 및 분위수 예측을 위한 왜도-t 분포를 사용한 실현 확률 변동성 모델
