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Einblick - 신용 리스크 모델링
신용 포트폴리오 리스크를 위한 강력한 베르누이 혼합 모델
본 논문에서는 조건부 독립 디폴트를 가정하여 베르누이 혼합 모델 클래스 내에서 신용 포트폴리오 리스크에 대한 비교 결과를 제시하고 리스크 한도를 설정합니다.
신용 데이터에서 잔여 제로 값 잔액을 처리하는 TruEnd 절차
대출 데이터에서 '거짓' 관측값을 유발하는 잔여 제로 값 잔액(TZB) 문제를 해결하기 위해 고안된 TruEnd 절차는 최적의 '소액 잔액' 정의를 찾아내어 TZB 기간을 정확히 식별하고 제거하여 신용 손실 추정의 정확성을 향상시키고 IFRS 9 회계 기준에 따른 정확한 신용 손상 계산을 가능하게 합니다.
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