線性高斯狀態空間模型的數值穩健固定點平滑算法

本文提出了一種新的固定點平滑算法,可以在線性高斯狀態空間模型中以數值穩健的方式計算初始狀態的條件分佈。該算法避免了狀態擴充,並且可以使用任意的高斯分佈參數化形式,包括基於Cholesky因子的形式,從而在保持低內存消耗和快速運行時間的同時提高了數值穩健性。