Verallgemeinerte Konvergenz der Deep-BSDE-Methode: Ein Schritt in Richtung vollständig gekoppelter FBSDEs und Anwendungen in der stochastischen Kontrolle

Die Hauptaussage dieses Artikels ist, dass die Autoren eine verallgemeinerte Konvergenzanalyse für die Deep-BSDE-Methode zur numerischen Approximation von gekoppelten Vorwärts-Rückwärts-stochastischen Differentialgleichungen (FBSDEs) entwickeln. Im Gegensatz zu früheren Arbeiten, die nur eine Kopplung in der Vorwärtsdiffusion zuließen, erlaubt die neue Analyse auch eine Kopplung in den Driftkoeffizienten, was eine breitere Klasse von FBSDEs, insbesondere solche aus stochastischen Kontrollproblemen, abdeckt.