非線形世界における動的因果効果：その利点、欠点、そして問題点

線形モデルに基づくインパルス応答推定量は、真のデータ生成過程が非線形であっても、観測されたショックやプロキシに対しては頑健な因果関係の解釈を提供するが、潜在的なショックを識別するために異質性や非ガウス性を用いる推定量は、線形性の仮定からの逸脱に対して非常に敏感である。