Core Concepts
Das Modality-aware Transformer-Modell (MAT) nutzt effektiv Informationen aus verschiedenen Datenquellen, wie Textberichten und Zeitreihen, um die Zukunft von Zielzeitreihen genauer vorherzusagen. Durch seine modality-bewusste Struktur kann das Modell die Wechselbeziehungen zwischen den Modalitäten optimal ausnutzen und liefert gleichzeitig Erklärungen für die Vorhersagen.
Abstract
Das Modality-aware Transformer-Modell (MAT) wurde entwickelt, um die Herausforderungen der multimodalen Zeitreihenvorhersage zu adressieren. Im Gegensatz zu bestehenden Methoden, die Daten aus verschiedenen Modalitäten als eine einzige Modalität behandeln, nutzt MAT einen modality-bewussten Ansatz, um Informationen innerhalb und über Modalitäten hinweg effektiv auszuschöpfen.
Kernelemente des Modells sind:
Feature-Level-Aufmerksamkeitsschichten, die das Modell auf die relevantesten Merkmale in jeder Modalität fokussieren
Neuartige Intra-Modalitäts-MHA und Inter-Modalitäts-MHA, die sowohl Feature- als auch zeitliche Aufmerksamkeit in die Aufmerksamkeitsmechanismen integrieren
Eine neuartige Target-Modalitäts-MHA im Decoder, die die Wechselbeziehungen zwischen der Zielzeitreihe und den erlernten Mustern aus den beiden Eingabemodalitäten entdeckt
Durch diese Innovationen kann MAT die Informationen aus den verschiedenen Modalitäten optimal nutzen und liefert gleichzeitig Erklärungen für die Vorhersagen. Die umfangreichen Experimente auf Finanzdatensätzen zeigen, dass MAT bestehende Methoden deutlich übertrifft und eine leistungsfähige Lösung für die komplexen Herausforderungen der multimodalen Zeitreihenvorhersage darstellt.
Stats
Die Vorhersage von Zinssätzen ist eine der größten Herausforderungen im Finanzbereich, da sie einen nichtlinearen und dynamischen Charakter aufweisen.
Zur Vorhersage der Zinssätze müssen verschiedene Datenquellen (unterschiedliche Formate) berücksichtigt und nützliche Signale extrahiert werden.
Quotes
"Bestehende Transformer-basierte Modelle sind oft begrenzt in der Ausnutzung von Informationen aus der Textmodalität zusammen mit verschiedenen Wirtschaftskennzahlen aus der numerischen Zeitreihenmodalität."
"Das vorgeschlagene modality-bewusste Design ermöglicht dem Modell die flexible Handhabung von Eingabesequenzen unterschiedlicher Länge aus verschiedenen Modalitäten, was für die Zeitreihenvorhersage entscheidend ist."