Core Concepts
バッチベイズ最適化の初期バッチを最適化によって設計することで、より効率的な実験最適化が可能になる。
Abstract
本論文では、バッチベイズ最適化の初期バッチを最適化によって設計する手法「Minimal Terminal Variance (MTV)」を提案している。
初期バッチの設計は重要であるが、これまであまり研究されてこなかった。通常は擬似乱数サンプリングによって初期バッチが設計されるが、MTV は最適化によって初期バッチを設計する。
MTVは、実験の事後予測分散を最小化する批次設計関数を最適化することで、初期バッチおよび後続のバッチを設計する。数値実験の結果、MTVは他のバッチベイズ最適化手法と比較して良好な性能を示した。特に、初期バッチの設計において大きな効果が見られた。
MTVの実装には3つの重要な要素がある:
条件付きガウスプロセスを用いた獲得関数の評価
マルコフ連鎖モンテカルロによる最大化確率分布の推定
獲得関数最適化の初期値設定
これらの要素を取り除くと、MTVの性能が大きく低下することが示された。
Stats
実験の事後予測分散を最小化することが重要である。
初期バッチの設計は重要であるが、これまで十分に研究されてこなかった。
MTVは初期バッチおよび後続のバッチを最適化によって設計できる唯一の手法である。
Quotes
"バッチベイズ最適化の初期バッチは重要であるが、これまで十分に研究されてこなかった。"
"MTVは初期バッチおよび後続のバッチを最適化によって設計できる唯一の手法である。"
"MTVの実装には3つの重要な要素がある:条件付きガウスプロセスを用いた獲得関数の評価、マルコフ連鎖モンテカルロによる最大化確率分布の推定、獲得関数最適化の初期値設定。"