アルゴリズム取引戦略における利益と損失の計算：スプレッドを考慮した包括的なガイド

本稿では、スプレッドを考慮した上での、あらゆる時点における実現／未実現利益と損失を追跡する一連の方程式を提示し、取引モデルアルゴリズムの評価に最適な枠組みを提供する。