基於停時法的 Uniswap 流動性提供部位風險中性定價模型

本文提出了一種基於隨機過程和鞅停止定理的 Uniswap V3 定價模型，通過模擬歐洲和美式期權風格的流動性提供部位，並結合費用返還機制，推導出 Uniswap V3 頭寸的定價公式，並分析了模型對市場參數變化（如波動率）的敏感性，為流動性提供者提供了風險評估和對沖策略的參考依據。