Beschleunigte und neugestartete randomisierte Bregman-Kaczmarz-Methode zur Lösung linearer Optimierungsprobleme
Die Autoren schlagen eine beschleunigte und neugestartete randomisierte Bregman-Kaczmarz-Methode vor, um stark konvexe Funktionen unter linearen Nebenbedingungen effizient zu optimieren. Sie zeigen, dass die entsprechende duale Funktion die Polyak-Lojasiewicz-Eigenschaft erfüllt, was zu linearen Konvergenzraten führt.
