다중 모달 정보(텍스트, 비디오, 오디오)와 외부 금융 지식을 활용하여 적응적으로 금융 자산의 가격 변동과 변동성을 예측하는 새로운 방법론을 제안한다.
금융 수익률을 예측하는 데 감정 정보를 활용하는 중요성을 강조하고, FinBERT 모델을 통해 향상된 예측 성능을 보여줌.
금융 예측에서 가우시안 프로세스를 활용하여 평균 회귀 시계열을 예측하는 방법에 대한 연구 결과를 요약하면, 기능적 및 증가된 데이터 구조를 활용하여 장기적인 예측을 가능하게 하며, 노이즈와 꼬리가 두꺼운 조건에서 모델의 효과적인 성능을 입증하고, 적절한 커널 선택의 중요성을 강조한다.