마르코프 비용 프로세스에서 분산, 가치 위험(VaR), 조건부 가치 위험(CVaR)과 같은 위험 측정치를 추정하는 데 필요한 최소 표본 수를 제시합니다. 또한 이러한 위험 측정치를 효율적으로 추정하는 방법을 제안합니다.
