Die Studie zeigt, dass die Mikrostruktureigenschaften von Aktien die Effektivität von Tiefenlernmethoden zur Vorhersage von Preisänderungen beeinflussen. Die hohe Vorhersagekraft dieser Methoden führt nicht zwangsläufig zu umsetzbaren Handelssignalen.
Tensor-Neuronale Netzwerke übertreffen Dense-Neuronale Netzwerke bei der Preisgestaltung von Bermudan Swaptions.
Der am-AMM bietet eine innovative Lösung für die Herausforderungen von AMMs, indem er Arbitrage reduziert und die Gebühreneinnahmen optimiert.