証券貸借市場における動的価格設定: エージェントレンダーポートフォリオの収益最適化への適用

エージェントレンダーは、短期売り手に証券を貸し出すことで貸出料収入を最大化することを目指している。従来の固定的な価格設定ルールや機械学習モデルでは、市場動向の変化に適応できないため、コンテキストバンディットフレームワークを用いた動的な価格設定手法が有効である。