リスク最適化のための効率的なユーティリティベースの短絡リスクの推定と最適化

本論文では、無界な確率変数に対するユーティリティベースの短絡リスク(UBSR)の推定と最適化の問題を扱う。UBSRは金融リスク管理において有用な指標であり、従来の尺度であるVaRやCVaRよりも優れた特性を持つ。本研究では、UBSRの非漸近的な誤差解析を行い、UBSRの勾配推定量を提案し、それを用いた確率的勾配法アルゴリズムの収束性を示す。