連続的でない関数の期待値を効率的に計算するための多階層モンテカルロ法と数値的滑らかさ

本研究では、連続的でない関数の期待値を効率的に計算するために、多階層モンテカルロ法と数値的滑らかさを組み合わせたアプローチを提案する。この手法は、確率の計算、ディジタルオプションの価格付け、および密度関数の推定に適用できる。数値的滑らかさにより、多階層モンテカルロ法の収束速度と頑健性が大幅に改善される。