금융 예측에서 가우시안 프로세스를 활용하여 평균 회귀 시계열을 예측하는 방법에 대한 연구 결과를 요약하면, 기능적 및 증가된 데이터 구조를 활용하여 장기적인 예측을 가능하게 하며, 노이즈와 꼬리가 두꺼운 조건에서 모델의 효과적인 성능을 입증하고, 적절한 커널 선택의 중요성을 강조한다.
