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insight - Numerische Approximation stochastischer Differentialgleichungen
Explizite Milstein-Typ-Schemata zur bedingungslosen Erhaltung der Positivität für das Ait-Sahalia-Typ-Modell
Es werden neuartige explizite Milstein-Typ-Schemata entwickelt und analysiert, die die Positivität des Ait-Sahalia-Typ-Modells bedingungslos erhalten und eine Konvergenzordnung von eins in der mittleren quadratischen Norm aufweisen.
Explizite, unbedingt positivitätserhaltende Euler-Typ-Verfahren für ein verallgemeinertes Ait-Sahalia-Modell
In dieser Arbeit wird ein neuartiges explizites Euler-Typ-Verfahren entwickelt, das die Positivität des ursprünglichen Ait-Sahalia-Modells unbedingt erhält und eine mittlere quadratische Konvergenzrate von 1/2 aufweist.
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