Effiziente Verarbeitung und Analyse zeitlich veränderlicher verrauschter und korrupter linearer Systeme mit dem Quantile Randomized Kaczmarz-Verfahren

Das Quantile Randomized Kaczmarz-Verfahren konvergiert auch dann mindestens linear, wenn das lineare System durch zeitlich veränderliches Rauschen und Korruption gestört ist. Die Konvergenzrate hängt nur von der Korruptionsrate ab, während der Konvergenzhorizont sowohl von der Korruptionsrate als auch vom zeitlich veränderlichen Rauschen abhängt.