Simultane Auswahl und Kapitalallokation für das Sparse Index Tracking

Ein neues Optimierungsproblem für das Sparse Index Tracking, das die Auswahl der Vermögenswerte und die Kapitalallokation gleichzeitig handhabt, um die Nachverfolgungsgenauigkeit zu verbessern. Darüber hinaus wird die Formulierung verallgemeinert, um die Wahl zwischen Portfolio- und Umsatzspärlichkeit sowie verschiedene Tracking-Fehlerkennzahlen zu ermöglichen.