
The SFB algorithm is asymptotically optimal for finding equilibrium points in decision-dependent problems.


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Stochastic Approximation with Decision-Dependent Distributions: Asymptotic Normality and Optimality



새로운 확률적 최적화 방법인 SOFIM은 정규화된 Fisher 정보 행렬을 활용하여 대규모 확률적 최적화에서 Hessian 행렬을 효율적으로 근사함으로써 SGD와 같은 공간 및 시간 복잡성을 유지하면서 수렴 속도를 향상시킵니다.



SOFIM: Stochastic Optimization Using Regularized Fisher Information Matrix
