Analyse der Auswirkungen von Preisschwankungen externer Vermögenswerte auf die Stabilität von Finanznetzwerken
Die Studie analysiert die Resilienz eines Finanznetzwerks gegenüber gemeinsamen Preisschwankungen externer Vermögenswerte, in denen die Banken Engagements haben. Sie berechnet den maximalen Umfang von Preisschwankungen, den das Netzwerk ohne Ausfälle verkraften kann, sowie den schlimmstmöglichen systemischen Verlust, der bei größeren Preisschwankungen entsteht.
